Heatmap
Il grafico Heatmap evidenzia i livelli di prezzo in cui sono prima piazzati e poi scambiati più volumi e che definiscono, in tempo reale, senza ritardi quindi, quali siano Supporti o Resistenze. Questo grafico è utilizzato in elettronica, in medicina, in tutti i campi dove sia utile verificare delle “abitudini”, ed è comunemente chiamato Heatmap (mappa del calore). Noi lo useremo per il trading.
Elementi che compongono un grafico Heatmap
Un grafico Heatmap è composto da diversi elementi:
Linee dei prezzi
Per ogni periodo rappresentato nel grafico Heatmap possono essere disegnate delle linee orizzontali a rappresentare dei livelli di prezzo. I prezzi che possono essere disegnati sono:
Best Bid e Best Ask
Sono rappresentati tramite due linee orizzontali, per visualizzare i prezzi Best Bid e Best Ask presenti sui livelli del DOM alla chiusura della barra storica. Le linee hanno due colori distinti, verde per la linea Best Ask, e rosso per la linea Best Bid. I colori identificano il fatto che al livello Best Ask possono avvenire gli acquisti (colore verde), mentre al livello Best Bid possono avvenire le vendite (colore rosso).
Last
E' rappresentato tramite una singola linea orizzontale, e visualizza il prezzo Last eseguito alla chiusura della barra storica.
Volume Weighted Average Price
E' rappresentato tramite una singola linea orizzontale, e visualizza il prezzo medio pesato usando il volume di tutti i trades eseguiti all'interno della barra storica.
Volumi in attesa sui livelli del DOM
I volumi in attesa sui livelli del DOM sono rappresentati nel grafico Heatmap come blocchi rettangolari colorati. Il colore dei volumi in attesa sul DOM varia da arancio, a blu, ed infine ad azzurro chiaro per indicare i punti in cui ci sono stati più ordini in attesa: colori tenui indicano pochi volumi, colori arancio intensi indicano molti volumi.
Volume Bubbles
Le Volume Bubbles sono delle "bolle" che rappresentano i volumi effettivamente scambiati in un determinato periodo: una bolla di colore verde indica che sono avvenuti più scambi in acquisto che in vendita, una bolla di colore rosso indica che sono avvenuti più scambi in vendita che in acquisto. La dimensione delle Volume Bubbles rappresenta in valore assoluto la differenza di quantità tra i volumi scambiati in acquisto e vendita in un determinato periodo sul grafico.
Bid/Ask Volume Profile
Il Bid/Ask Volume Profile è disegnato come una serie di istogrammi nella parte di destra del grafico. Per ogni livello di prezzo, viene disegnato:
un istogramma che rappresenta il volume scambiato in vendita, chiamato Bid Volume, e colorato in rosso;
un istogramma che rappresenta il volume scambiato in acquisto, chiamato Ask Volume, e colorato in verde;
un istogramma che rappresenta la differenza tra i valori di Ask Volume e Bid Volume, il cui colore sarà verde quando i volumi in acquisto sono superiori ai valori in vendita, e rosso in caso contrario. Questo istogramma è disegnato utilizzando il valore zero come centro, quindi i valori negativi vengono disegnati come istogrammi che si estendono dal centro verso sinistra, mentre i valori positivi vengono disegnati come istogrammi che si estendono dal centro verso destra.
Esempio di interpretazione di un grafico Heatmap
Anteprima | Significato |
|---|---|
 | In quest'immagine si vede che il prezzo dell'asset si sta dirigendo verso una resistenza definita dal colore arancione, che è presente addirittura su 3 livelli consecutivi del DOM. La scelta del trader è quella di entrare Long sulla rottura della resistenza oppure Short nel caso avvenga un rimbalzo verso il basso. In questo caso i volumi che sono visualizzati con gli istogrammi alla destra del grafico contengono anche le fasi precedenti all'attacco che sta per avvenire, ma in questa fase è importante osservare unicamente gli scambi che stanno avvenendo in questo preciso momento. Ecco che allora diventa utile poter azzerare gli scambi precedenti per avere una visione pulita del mercato. |
Anteprima | Significato |
|---|---|
 | Avendo azzerato gli scambi precedenti, è facilmente individuabile il fatto che l'attacco sulla resistenza sta avvenendo con grande energia, e quindi è possibile prendere una posizione Long. |
Impostazioni
TimeFrame (Ticks): intervallo in Ticks del TimeFrame da utilizzare per i dati storici;
Num. DOM Levels: numero di livelli del DOM da richiedere;
Draw Lines: tipo di linee di prezzo da disegnare. Le alternative disponibili sono:
None: non disegna alcuna linea di prezzo;
Bid and Ask: disegna 2 linee distinte a rappresentare i prezzi Best Bid e Best Ask presenti sui livelli del DOM alla chiusura della barra storica;
Last: disegna una singola linea a rappresentare il prezzo Last eseguito alla chiusura della barra storica;
Volume Weighted Average Price: disegna una singola linea a rappresentare il prezzo medio eseguito pesato usando il volume di tutti i trades eseguiti all'interno della barra storica;
Best Bid / Best Ask Line Color: colori della linee disegnate in corrispondenza, rispettivamente del Best Bid e del Best Ask;
Last/VWAP Line Color: colore della linea disegnata in corrispondenza dei prezzi Last e Volume Weighted Average Price;
Price Lines Width: spessore delle linee dei prezzi;
Price Lines Style: stile di disegno delle linee dei prezzi;
Palette: insieme di colori da usare nel disegno dei volumi presenti sui livelli del DOM. Le scelte disponibili sono:
Default: colori di base, adattati automaticamente in base all'utilizzo di MarvelChart con un tema di colori chiaro o scuro, con tonalità più calde a rappresentare volumi maggiori e più fredde a rappresentare volumi minori;
Blues: colori con varie tonalità di blu/azzurro, più intensi per volumi più elevati, più tenui per volumi minori;
Dark Rainbow: colori arcobaleno scuri, con tonalità più calde a rappresentare volumi maggiori e più fredde a rappresentare volumi minori;
Light Rainbow: colori arcobaleno chiari, con tonalità più calde a rappresentare volumi maggiori e più fredde a rappresentare volumi minori.
Smoothing: consente di impostare quanto i volumi presenti sui livelli del DOM debbano essere "arrotondati" usando i valori contigui;
Positive / Negative Volume Color: colori utilizzati per disegnare i volumi effettivamente scambiati, rispettivamente in acquisto ed in vendita;
Volume Bubbles Transparency: trasparenza da applicare alle Volume Bubbles sul chart;
Bid/Ask Volume Profile: Attiva o disattiva il disegno del Bid/Ask Volume Profile.