Overlap
Absorption
L'indicatore analizza i dati relativi all'impronta e identifica i livelli di assorbimento utilizzando il metodo dello squilibrio, in cui volumi di ordini significativi indicano potenziali zone di supporto o resistenza.
Bar's Volume Filter
L'indicatore Bar's Volume Filter è uno strumento per filtrare il volume delle candele sul grafico. Consente agli utenti di definire criteri per mostrare o nascondere le candele in base al volume e al tempo. Questo indicatore evidenzia le barre sul grafico in base alle loro caratteristiche di volume e ai filtri temporali opzionali. Le barre che soddisfano i criteri specificati vengono colorate con il colore definito dall'utente, mentre le altre rimangono trasparenti.
Big Trades
L'indicatore Big Trades mostra le transazioni aggregate senza applicare alcun filtro. I dati visualizzati si adattano alla scala corrente e all'area visibile del grafico per mostrare i primi 10 volumi.
Delta Pivot Points
I Delta Pivot Points mostrano i potenziali punti pivot nel grafico.
Condizioni per un pattern rialzista
Due candele ribassiste consecutive
La terza candela è rialzista
Il minimo della candela rialzista è minore o uguale al minimo della candela precedente
Il delta della candela rialzista è positivo
Condizioni per un pattern ribassista
Due candele rialziste consecutive
La terza candela è ribassista
Il massimo della candela ribassista è maggiore o uguale al massimo della candela precedente
Il delta della candela ribassista è negativo
Delta Volume Profile
Il Delta Volume Profile è un tipo di profilo di volume che evidenzia la differenza tra i volumi di acquisto e di vendita a ciascun livello di prezzo. Si tratta essenzialmente di un profilo di volume che mostra il delta (differenza) tra i volumi di domanda (vendita) e di offerta (acquisto), piuttosto che il volume totale. Questo aiuta i trader a identificare le aree di squilibrio del mercato e i potenziali livelli di supporto/resistenza.
Cos'è il Delta Volume Profile
Profilo di volume: una rappresentazione visiva del volume scambiato a diversi livelli di prezzo;
Delta: la differenza tra il volume scambiato al prezzo di domanda (vendita) e il volume scambiato al prezzo di offerta (acquisto);
Delta Volume Profile: un profilo di volume in cui le barre si basano sul delta, non sul volume totale.
Come funziona
Delta positivo: indica una maggiore pressione di acquisto rispetto a quella di vendita, suggerendo un potenziale sentiment rialzista;
Delta negativo: indica una maggiore pressione di vendita rispetto a quella di acquisto, suggerendo un potenziale sentiment ribassista.
Interpretazione del profilo
Le aree con un delta elevato (positivo o negativo) indicano forti squilibri. Questi squilibri possono essere utilizzati per identificare potenziali livelli di supporto o resistenza e per anticipare potenziali movimenti di prezzo.
Come si usa
Identificazione dei livelli chiave: i profili delta possono aiutare i trader a identificare aree di forte supporto e resistenza in base a dove si sono concentrati gli squilibri nei volumi di acquisto e vendita;
Comprensione del sentiment di mercato: analizzando il delta a diversi livelli di prezzo, i trader possono ottenere informazioni sul sentiment dominante (rialzista o ribassista) a quel prezzo;
Previsione di potenziali inversioni: se il prezzo torna in un'area di significativo squilibrio del delta, potrebbe essere un indicatore di un potenziale ulteriore movimento nella direzione del lato dominante;
Combinazione con altri strumenti: i profili delta possono essere utilizzati insieme ad altri strumenti di analisi tecnica, come grafici dei prezzi, profili di volume e dati sul flusso degli ordini, per ottenere una comprensione più completa delle dinamiche di mercato.
Esempio
Se un profilo delta volume mostra un ampio delta positivo a un certo livello di prezzo, suggerisce che a quel livello si è verificato un volume di acquisti maggiore rispetto al volume di vendite. Questo potrebbe indicare che il prezzo potrebbe trovare supporto a quel livello, poiché gli acquirenti potrebbero essere disposti ad assorbire qualsiasi pressione di vendita a quel prezzo.
Depth Of Market
L'indicatore Depth Of Market mostra i livelli attuali di bid e ask e i loro volumi in tempo reale.
Dynamic Levels Channel
L'indicatore determina e mostra dinamicamente i valori del livello POC e del canale formato dai livelli VAH e VAL. In base alle variazioni di prezzo rispetto a questi livelli, vengono generati segnali di crescente pressione di vendita o acquisto.
Footprint
L'analisi dei cluster di volume nel trading utilizza i dati di volume per identificare pattern e potenziali movimenti di prezzo. Raggruppa le operazioni con lo stesso prezzo in "cluster" per rivelare la predominanza di acquisti o vendite a vari livelli di prezzo. Questi cluster, spesso visualizzati su un grafico, aiutano i trader a valutare il sentiment del mercato e a identificare le zone di supporto/resistenza.
Concetti chiave
Cluster
Un gruppo di operazioni allo stesso livello di prezzo, che rappresenta il volume totale di ordini di acquisto e vendita eseguiti a quel prezzo.
Livello di prezzo
Il prezzo al quale vengono raggruppate le operazioni.
Volume:
La quantità totale di azioni o contratti negoziati a un determinato livello di prezzo.
Acquisto/vendita aggressivi
Operazioni che hanno un impatto significativo sul movimento dei prezzi e sono spesso identificate da un volume elevato e da un codice colore (ad esempio, verde per acquisti aggressivi, rosso per vendite aggressive) sul grafico a cluster.
Delta
La differenza tra il volume totale di ordini di acquisto e di vendita a un particolare livello di prezzo, che indica se gli acquirenti o i venditori sono dominanti.
Vantaggi dell'analisi dei cluster di volume
Identificazione del sentiment di mercato
I cluster possono rivelare se acquirenti o venditori sono più attivi a specifici livelli di prezzo, aiutando i trader a valutare il sentiment di mercato.
Identificazione delle zone di supporto/resistenza
I cluster ad alto volume possono fungere da livelli di supporto o resistenza, suggerendo dove il prezzo potrebbe trovare difficoltà a superare.
Comprensione di accumulazione/distribuzione
L'analisi dei cluster può aiutare a identificare le fasi di accumulazione (i principali operatori acquistano) e distribuzione (i principali operatori vendono), che sono cruciali nell'analisi dello spread di volume (VSA).
Previsione dei movimenti di prezzo
I cluster ad alto volume, soprattutto durante i breakout di prezzo, possono indicare potenziali oscillazioni di prezzo e aiutare i trader ad anticipare i movimenti futuri.
Come funziona
Raccolta dati
I dati sul volume vengono raccolti da diverse fonti, inclusi i dati tick, che forniscono informazioni dettagliate su ciascuna operazione.
Raggruppamento delle operazioni
Le operazioni con lo stesso prezzo vengono raggruppate, formando dei cluster.
Rappresentazione visiva
I cluster vengono visualizzati su un grafico, spesso con una codifica a colori per indicare la predominanza degli ordini di acquisto o di vendita e l'aggressività delle operazioni.
Analisi
I trader analizzano i cluster per identificare pattern, valutare il sentiment del mercato e prendere decisioni di trading informate.
Esempi
Un cluster verde di grandi dimensioni su un grafico a cluster durante un trend rialzista suggerisce una forte pressione di acquisto a quel livello di prezzo, che potenzialmente funge da supporto.
Un cluster rosso di grandi dimensioni durante un trend ribassista indica una forte pressione di vendita, che potenzialmente funge da resistenza.
I cluster che si formano vicino ai livelli di supporto o resistenza possono aiutare i trader a identificare potenziali punti di ingresso o livelli di stop-loss.
Impostazioni
Content - Selezione dei testi da mostrare all'interno dei cluster. Le scelte disponibili sono:
None: Non visualizza alcun dato numerico testuale nei cluster;
Volume: Mostra il volume delle transazioni eseguite all'interno di un determinato cluster;
Trades: Mostra il numero di transazioni eseguite all'interno di un determinato cluster;
Volume and Trades: Mostra il volume (a sinistra) e il numero di transazioni eseguite (a destra) all'interno di un determinato cluster;
Volume and Delta: Mostra il volume (a sinistra) e la differenza tra il volume di acquisto e quello di vendita (a destra) all'interno di un determinato cluster;
Delta: Mostra la differenza tra il volume di acquisto e quello di vendita all'interno di un determinato cluster;
Delta (centered): Mostra la differenza tra il volume di acquisto e quello di vendita all'interno di un determinato cluster. Se positivo viene disegnato sul lato destro, se negativo viene disegnato sul lato sinistro;
Bid X Ask: Mostra il volume di acquisto e quello di vendita all'interno di un determinato cluster, centrato sulla candela;
Bid and Ask: Mostra il volume di acquisto e quello di vendita all'interno di un determinato cluster.
Mode - Selezione del tipo di cluster da mostrare. Le scelte disponibili sono:
Full Row: L'intera riga viene utilizzata per il rendering;
Bid/Ask Profile: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione dei volumi di acquisto (a destra) e vendita (a sinistra) sui diversi livelli di prezzo;
Volume Profile: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione dei volumi totali sui diversi livelli di prezzo;
Trades Profile: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione dei numero di transazioni totali eseguite sui diversi livelli di prezzo;
Delta Profile: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione della differenza tra i volumi di aquisto e vendita, in valore assoluto;
Bid/Ask Ladder: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione dei volumi di acquisto (a destra) e vendita (a sinistra) sui diversi livelli di prezzo. Solo il lato con maggiori volumi viene disegnato;
Positive/Negative Delta Proportion: Disegna un grafico ad istogrammi orizzontali, rappresentando la distribuzione della differenza tra i volumi di aquisto e vendita. Se positivo l'istogramma viene disegnato sul lato destro della candela, se negativo viene disegnato sul lato sinistro della candela;
Color Scheme - Selezione dello schema da utilizzare per colorare i cluster. Le scelte disponibili sono:
None: Le aree determinate tramite il parametro Mode non vengono colorate;
Delta: Utilizza la differenza tra i volumi di acquisto e vendita per determinare il colore da utilizzare per colorare i cluster;
Solid: Utilizza un colore uniforme per colorare i cluster;
Volume Proportion: Utilizza una sfumatura progressiva di colore per colorare i cluster, la cui intensità è maggiore a volumi maggiori;
Trades Proportion: Utilizza una sfumatura progressiva di colore per colorare i cluster, la cui intensità è maggiore a numeri di transazioni eseguite maggiori;
Bid/Ask Volume Proportion: Utilizza due sfumature progressive di colore per colorare i cluster, una basata sui volumi di acquisto ed una basata sui volumi di vendita, più intense a volumi maggiori;
Heatmap By Volume: Utilizza una Heatmap per colorare i cluster, usando il volume totale per determinare l'intensità dell'Heatmap;
Heatmap By Trades: Utilizza una Heatmap per colorare i cluster, usando il numero di transazioni eseguite totale per determinare l'intensità dell'Heatmap;
Heatmap By Delta: Utilizza una Heatmap per colorare i cluster, usando la differenza tra i volumi di acquisto e di vendita per determinare l'intensità dell'Heatmap;
Bid Color - Colore per i cluster di acquisto;
Ask Color - Colore per i cluster di vendita;
Main Color - Colore generale;
Grid Color - Colore della griglia;
Heatmap Palette - Se Color Scheme è impostato ad uno dei valori che prevedono il disegno tramite Heatmap, consente di scegliere quali gradazioni e tonalità usare per colorare i cluster;
Draw Borders - Se attivo, vengono disegnati i bordi di tutti i cluster all'interno delle candele;
Max. Level Highlight - Selezione della misura con la quale determinare quale livello di prezzo evidenziare all'interno di ogni singola candela del grafico. Le scelte disponibili sono:
None: Nessun livello di prezzo verrà evidenziato;
Volume: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il volume totale maggiore all'interno della candela;
Trades: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il numero di transazioni eseguito totale maggiore all'interno della candela;
Bids: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il volume di vendita maggiore all'interno della candela;
Ask: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il volume di acquisto maggiore all'interno della candela;
Negative Delta: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il Delta più negativo all'interno della candela;
Positive Delta: Verrà evidenziato il livello di prezzo con il Delta più positivo all'interno della candela;
Imbalance
Nell'analisi del volume, un Imbalance (ossia uno squilibrio) si verifica quando c'è una differenza significativa tra le dimensioni degli ordini di acquisto e di vendita. L'indicatore Imbalance è uno strumento per identificare gli squilibri nel volume delle candele sul grafico. L'algoritmo mostra il volume scambiato in bid e ask a ciascun livello di prezzo per ogni barra del grafico, confronta bid e ask diagonalmente (in entrambe le direzioni) ed evidenzia un eccesso significativo di uno sull'altro. Comprendere questi squilibri può aiutare i trader a prendere decisioni più consapevoli su quando aprire o chiudere posizioni.
Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading, perciò ecco com’è calcolato.
Anteprima | Significato |
|---|---|
 | L’algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore azzurro un significativo eccesso di uno rispetto all’altro. La barra nell’immagine a fianco mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso. |
Anteprima | Significato |
|---|---|
 | Nell’immagine qui a fianco, l’algoritmo contrassegna la prima casella in azzurro perché l’impostazione corrente è: volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti. Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%). Poiché nel riquadro mostrato il volume 25 ha un risultato maggiore del 200% (il nostro livello minimo di attivazione con le impostazioni correnti), è evidenziato in azzurro. Ecco un primo Squilibrio! |
Anteprima | Significato |
|---|---|
 | La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1. Infatti 281/1 100 = (281%) mentre 1/281100 = (0,3%). E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di azzurro il riquadro 281. Questo è il secondo Imbalance, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 Imbalance adiacenti in 1 singola barra. |
Nell’immagine qui sopra si nota come dopo 3 Imbalance nella stessa barra si sia disegnata la linea di Supporto 1 di colore azzurro. Infatti il prezzo prende la strada della salita. Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 Imbalance disegnando quindi una Resistenza.
Impostazioni
Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;
Show Support/Resistance Zones: attivare per visualizzare le zone di supporto e resistenza;
S/R Min. Consecutive Imbalance: quanti Imbalance adiacenti devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza;
S/R Zones Length: permette di scegliere come visualizzare la linea del supporto/resistenza in una delle tre modalità:
To Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
To Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Length in Bars”;
S/R Zones Length Bars: quando S/R Zones Lenght è impostata su Fixed number of Bars, questo campo consente di scegliere la lunghezza della linea S/R in barre;
Ticks Grouping: il numero di tick che compongono un livello di prezzo nelle candele;
Buy Color: il colore della colonna con i volumi scambiati su Ask;
Sell Color: il colore della colonna con i volumi scambiati su Bid;
Imbalance Color: colore con cui evidenziare le condizioni di Imbalance e disegnare le zone di supporto e resistenza;
Volume Profile
L'indicatore Volume Profile è uno strumento di analisi tecnica che visualizza la distribuzione del volume di trading a diversi livelli di prezzo, aiutando i trader a identificare aree di supporto e resistenza, nonché punti di massimo e minimo volume.
Cos'è e come funziona
Il Volume Profile crea un istogramma che mostra il volume di trading a ogni livello di prezzo. Più il volume è alto per un determinato livello di prezzo, più grande sarà l'altezza dell'istogramma. In pratica, il Volume Profile aiuta a capire dove è avvenuta la maggior parte del trading e quindi dove sono più probabili le aree di supporto e resistenza.
Usi principali
Identificazione di supporto e resistenza: le aree di maggiore volume possono rappresentare potenziali aree di supporto e resistenza. Se il prezzo si avvicina a un'area di elevato volume, è più probabile che venga respinto (resistenza) o sostenuto (supporto);
Identificazione di POC (Point of Control): il POC è il livello di prezzo con il volume più alto. Il POC può indicare un'area di equilibrio del mercato, dove il prezzo potrebbe avere maggiore difficoltà a superare;
Analisi del Volume: l'indicatore aiuta a comprendere le dinamiche volumetriche e a valutare se i movimenti del prezzo sono supportati da un volume significativo;
Profilo volume ancorato: permette di analizzare il volume in un periodo di tempo specifico, anziché l'intero movimento del prezzo.
Svantaggi
Non sempre è un segnale preciso: l'indicatore non garantisce al 100% che un'area di elevato volume sarà un supporto o una resistenza definitiva;
Richiede una conoscenza del contesto: il Volume Profile deve essere interpretato in combinazione con altri indicatori e con il contesto del mercato per ottenere risultati migliori.