Volume

Cumulative Daily Volume

Questo indicatore mostra il volume cumulativo in un periodo giornaliero.

Cumulative Volume Oscillator

Il Cumulative Volume Oscillator, o CVI, è un indicatore di momentum che misura il movimento dei fondi all’interno de mercato azionario calcolando la differenza tra azioni in avanzamento e in calo. Il Cumulative Volume Oscillator è un indicatore di ampiezza che mostra la direzione di un mercato o di un indice, come la Borsa di New York o l'indice S&P 500. Anche se il suo nome lo fa sembrare simile all'indicatore On-Balance-Volume, la differenza è che CVI guarda solo il numero di titoli piuttosto che il loro volume, in modo simile all'indice Advance/Decline. Quando si legge il CVI, è importante notare che il numero effettivo non ha importanza poiché non è normalizzato (è solo un totale parziale). I trader e gli investitori dovrebbero invece osservare la tendenza del CVI nel tempo rispetto al prezzo dell'indice per interpretarne il significato. Molti trader e investitori utilizzano il CVI anche insieme ad altre forme di analisi tecnica, come schemi grafici o indicatori di analisi tecnica, anziché utilizzarlo come indicatore autonomo. In tal modo, aumentano le probabilità di un’operazione di successo cercando conferme di trend o inversioni.

Demand Index

Il Demand Index è un indicatore tecnico, sviluppato da James Sibbet, che utilizza i dati di prezzo e volume per valutare la pressione di acquisto e di vendita in un mercato. Viene spesso utilizzato come indicatore anticipatore per anticipare potenziali movimenti di prezzo. L'indice viene calcolato in base al rapporto tra pressione di acquisto e pressione di vendita e le sue letture possono essere interpretate per valutare la forza della domanda e i potenziali cambiamenti di tendenza.

Ease Of Movement

L’Ease Of Movement utilizza le variazioni di prezzo e di volume per determinare la velocità con cui il prezzo di mercato è in grado di muoversi verso l'alto o verso il basso. L'indice mostra valori elevati quando i prezzi si muovono al rialzo con volumi modesti, valori bassi quando i prezzi si muovono al ribasso con volumi ridotti. L’indice sarà vicino allo zero se i prezzi si muovono poco, oppure se si muovono ma con volumi elevati come se, appunto, per muoverli servisse una massa importante di scambi. I segnali forniti dall'indicatore Ease of Movement danno un segnale BUY quando si muove sopra lo zero e un segnale SELL quando perfora lo zero verso il basso, cioè, quando indicano che i prezzi cominciano a muoversi più facilmente.

Force Index

Il Force Index è un indicatore tecnico, sviluppato da Alexander Elder, che misura la forza della pressione di acquisto e vendita in un mercato considerando prezzo e volume. Combina le variazioni di prezzo con il volume degli scambi per indicare la forza alla base dei movimenti di prezzo e delle potenziali inversioni di tendenza.

Klinger Volume Oscillator

Klinger Volume Oscillator è stato creato da Stephen J. Klinger con l'obiettivo di analizzare la relazione tra prezzo e volume nel breve, ma anche nel medio termine. Il metodo di calcolo si basa su tre diverse rilevazioni: la fascia di prezzo, il volume e l'accumulazione o distribuzione nel periodo considerato. La ragione della sua creazione sta principalmente nel fatto che il volume, insieme ai prezzi, provoca una maggiore pressione della domanda o dell'offerta, per questo motivo è necessario dare importanza ai prezzi ma anche alla forza del volume che provoca la ascesa o calo dei prezzi. Essendo così strettamente legato all'andamento prezzo/volumi con particolare riferimento alla loro correlazione, è del tutto logico e necessario che l'indicatore venga utilizzato principalmente per individuare divergenze che possano evidenziare eccessi o ribassi di prezzo, mostrando così nuovi massimi o minimi che non sono accompagnati da una corrispondente forza sui volumi. Nel calcolo standard per la creazione dell'Oscillatore di Volume Klinger viene utilizzata la differenza tra una “Media Mobile Esponenziale” a 34 periodi ed una a 55 periodi con una linea di trigger a 13 periodi.

Negative Volume Index

Il Negative Volume Index è un indicatore che mette in relazione una diminuzione del volume con la variazione del prezzo del titolo. Quando il volume diminuisce rispetto al periodo precedente, il Negative Volume Index viene adeguato in base alla variazione percentuale del prezzo delle azioni. Il Negative Volume Index presuppone che il volume aumenti quando gli investitori “non informati” entrano nel mercato e diminuisca quando le “mani forti” prendono posizione tranquillamente. Pertanto, i cambiamenti nel Negative Volume Index mostrano che ci sono prese di profitto. I segnali BUY si verificano quando il Negative Volume Index è in aumento; I segnali di SELL si verificano quando il Negative Volume Index sta diminuendo. Molto utile se utilizzato anche con il “Positive Volume Index”, le intersezioni di quest'ultimo possono indicare l'inizio di un periodo di lateralizzazione del titolo.

Net Volume

Il Net Volume viene calcolato sottraendo il volume di rialzo di un titolo o di un asset dal volume di ribasso del titolo in un periodo di tempo scelto dal trader. Si differenzia dagli altri indicatori di volume perché fa una chiara distinzione tra un mercato rialzista o ribassista. Molto probabilmente i trader useranno il Net Volume visualizzato sotto il grafico dei prezzi e le barre ne mostreranno il valore per ogni dato periodo tracciato sul grafico.

On Balance Volume

L'On Balance Volume (OBV) è un indicatore di volume molto elementare sviluppato da Joseph E. Granville, basato sul presupposto che i grandi investitori entrino (fase di accumulazione) o escano (fase di distribuzione) in anticipo dal mercato verso la massa degli investitori. Questo indicatore infatti prende in considerazione l'andamento dei volumi in relazione all'andamento dei prezzi, rappresenta cioè la somma algebrica dei volumi scambiati nelle diverse sessioni di Borsa. Se il CLOSE è maggiore del CLOSE precedente il VOLUME viene sommato al VOLUME precedente, se il CLOSE è inferiore al CLOSE precedente il VOLUME viene sottratto al VOLUME precedente, se il CLOSE è uguale il VOLUME della rilevazione precedente viene presunto. Il risultato è una curva che serve a confermare un TREND. Molte critiche sono state rivolte a questo indicatore, ritenendo che non rispecchi fedelmente da che parte stavano i volumi. Infatti una giornata con volumi elevati positivi che chiude leggermente negativa conferisce una colorazione negativa all'intero volume dei volumi trattati.

Positive Volume Index

Molto utile utilizzato anche con il “Negative Volume Index”, gli incroci di quest'ultimo possono indicare l'inizio di un periodo di lateralizzazione del titolo.

Price Volume Trend

Il Price Volume Trend è un indicatore che mira a individuare l'andamento di uno strumento finanziario, attraverso un'analisi congiunta di prezzo e volumi. L’indicatore è costituito da una linea di volume cumulativo che moltiplica il volume giornaliero per la variazione percentuale del prezzo giornaliero, aggiungendolo o sottraendolo dal valore dell’indicatore del giorno precedente. Una linea crescente indica un trend positivo del titolo, mentre una linea decrescente indica un trend negativo.

Relative Volume Standard Deviation

L'indicatore Relative Volume Standard Deviation misura la deviazione del volume di trading di un titolo dalla sua media mobile, espressa in deviazioni standard. Aiuta a identificare potenziali livelli di supporto e resistenza evidenziando attività di volume insolite, che possono segnalare cambiamenti nel sentiment del mercato. Questo indicatore è particolarmente utile per i trader focalizzati sull'analisi dei breakout di volume, in quanto può aiutare a identificare potenziali opportunità di trading.

Ticks Count

Il semplice numero di trades eseguiti durante le fasi di negoziazione degli asset.

Trade Volume Index

Il Trade Volume Index mostra se un titolo si sta accumulando o distribuendo in base agli scambi che hanno luogo su bid o su ask. Per questo motivo, per avere un'indicazione precisa, viene utilizzato su fasce orarie basse, minuti o ore, e solo dopo che gli scambi sono iniziati, perché altrimenti non potrebbe distinguere i dati storici trasmessi. Quando l’indicatore è in aumento, il mercato si sta accumulando. Al contrario, quando l’indicatore scende, il mercato si sta distribuendo. I prezzi possono invertire quando l’indicatore supera la linea dello zero.

Volume

La semplice somma dei volumi scambiati durante le fasi di negoziazione degli asset.

Volume Accumulation

L'indicatore Volume Accumulation combina il volume con una ponderazione del prezzo che cerca di mostrare la forza di convinzione dietro un trend. L'indicatore Volume Accumulation potrebbe rivelarsi utile per scoprire divergenze.

La formula per determinare il Volume Accumulation è:
Volume x [Chiusura – (Massimo + Minimo)/2]

La formula indica un volume positivo per la giornata solo se la chiusura è superiore al punto medio tra massimo e minimo. Se la chiusura si trova verso la metà inferiore dell'intervallo di movimento del prezzo, il volume è negativo per la giornata.

Volume Bar Range Ratio

L'indicatore Volume Bar Range Ratio visualizza il rapporto tra volume e l'ampiezza delle barre, determinata come differenza tra i prezzi High e Low.

Volume Oscillator

Il Volume Oscillator è costituito da due "medie mobili" sui volumi, una veloce e una lenta. Il volume della media mobile rapida viene sottratto dalla media mobile lenta. Il Volume Oscillator viene interpretato utilizzando gli stessi principi dell'analisi del volume, un aumento o una diminuzione del prezzo accompagnato da un aumento del volume è considerato un segno di forza del trend prevalente. Pertanto, quando la media mobile rapida dei volumi (9 periodi) è superiore alla media mobile lenta (21 periodi), l'oscillatore del volume è sopra la linea dello zero e conferma il trend, sia essa positiva o negativa.

Volume Rate Of Change

Il Volume ROC è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per misurare la volatilità dei volumi di uno strumento finanziario. Il Volume ROC viene calcolato allo stesso modo del ROC e differisce da questo solo perché il calcolo viene effettuato sul volume anziché sul prezzo dello strumento finanziario. Il volume ROC viene calcolato dividendo il volume degli ultimi “x” periodi per il volume degli ultimi “X” periodi fa. Se il volume di oggi è inferiore a “x” periodi fa, il volume ROC è negativo.