Momentum Oscillators
AC DC Histogram
L'indicatore AC DC Histogram, sviluppato da Bill Williams, è un indicatore di momentum che aiuta i trader a identificare potenziali inversioni o continuazioni di tendenza visualizzando l'accelerazione o la decelerazione del mercato. Deriva dall'Awesome Oscillator (AO) ed è rappresentato come un istogramma che oscilla attorno a una linea dello zero.
Scopo
L'istogramma AC DC mira a misurare l'accelerazione o la decelerazione del momentum del mercato.
Costruzione
Si basa sull'Awesome Oscillator, che a sua volta viene calcolato utilizzando medie mobili.
Rappresentazione visiva
L'indicatore è visualizzato come un istogramma, con valori positivi (sopra la linea dello zero) che indicano momentum rialzista e valori negativi (sotto la linea dello zero) che indicano momentum ribassista.
Interpretazione
Inversioni di trend
Quando l'istogramma attraversa la linea dello zero al di sopra di essa, può segnalare una potenziale inversione rialzista, mentre quando attraversa la linea dello zero al di sotto, può segnalare una potenziale inversione ribassista.
Forza del momentum
Barre più grandi sull'istogramma indicano un momentum più forte, mentre barre più piccole suggeriscono un indebolimento del momentum.
Divergenza
Come altri oscillatori, la divergenza tra l'istogramma e l'andamento del prezzo può essere un segnale significativo. Ad esempio, se il prezzo registra massimi crescenti ma l'istogramma registra massimi decrescenti, potrebbe indicare un indebolimento del trend rialzista e una potenziale inversione.
Relazione con il MACD
Sebbene l'istogramma AC/DC sia distinto dal MACD (Moving Average Convergence Divergence), entrambi gli indicatori utilizzano istogrammi per rappresentare il momentum e possono essere utilizzati per identificare segnali simili.
In sostanza, l'istogramma AC/DC fornisce ai trader uno strumento visivo per valutare la forza e la direzione del momentum di mercato, aiutandoli a identificare potenziali opportunità di trading.
Awesome Oscillator
L'Awesome Oscillator è un indicatore utilizzato per misurare il momentum del mercato. Questo oscillatore calcola la differenza tra medie mobili semplici a 34 periodi e 5 periodi. Le Medie Mobili Semplici utilizzate non vengono calcolate utilizzando il prezzo close ma piuttosto il valore medio di ciascuna barra. L'Awesome Oscillator viene generalmente utilizzato per corroborare il trend o per anticipare possibili inversioni.
Chaikin Money Flow
Sviluppato da Marc Chaikin, il Chaikin Money Flow è un oscillatore calcolato in base alle letture giornaliere della linea di accumulo/distribuzione. Come per la linea A/D, anche per l'oscillatore Chaikin la pressione di acquirenti e venditori è determinata in base alla posizione del close rispetto al massimo e al minimo. Si ha infatti pressione positiva, o accumulo, se la chiusura è nel 50% del range positivo; si ha invece pressione negativa, o distribuzione, se la chiusura è nel 50% del range negativo. In generale, il Chaikin Money Flow è rialzista quando è positivo e ribassista quando è negativo. Questo indicatore genera segnali al rialzo che indicano che uno strumento finanziario si sta accumulando sulla base di tre fattori: Il primo e più ovvio fattore è se il valore del valore del Chaikin Money Flow è maggiore di zero: è un'indicazione di acquisto quando l'indicatore è positivo. Il secondo fattore è la durata della lettura, da quanto tempo l’oscillatore è positivo: più tempo l’oscillatore resta sopra lo zero, più si ha la prova che lo strumento finanziario è in fase di accumulo sostenuta; lunghi periodi di accumulo o pressione all’acquisto sono indicazioni di rialzo e indicano che il sentiment rimane positivo. Il terzo fattore è l'intensità dell'oscillatore: non solo l'oscillatore dovrebbe mantenersi sopra lo zero, ma dovrebbe anche poter aumentare e raggiungere un certo livello; quanto più positiva è la lettura, tanto maggiori sono le prove di una pressione di acquisto e di accumulo.
Chande Momentum Oscillator
Il Chande Momentum Oscillator è un oscillatore di momentum puro che identifica gli eccessi a breve termine del momentum del mercato. È una variante del RSI, da cui differisce perché il Chande Momentum Oscillator misura direttamente il momentum (nel numeratore della formula contempla il momentum dei giorni positivi e dei giorni negativi, mentre il RSI utilizza al numeratore solo il momentum dei giorni giorni positivi). Il Chande Momentum Oscillator non utilizza meccanismi di smorzamento all'interno della sua formula, quindi non attenua gli eccessi a breve termine del momento, mentre l'RSI esegue i calcoli su dati smorzati. La scala del Chande Momentum Oscillator varia da -100 a +100, così puoi vedere a colpo d'occhio il momentum (sopra o sotto lo zero), mentre con RSI, che ha una scala da 0 a 100, deve essere utilizzato come limite del momentum il valore 50.
Coppock Curve
Il Coppock Curve è un indicatore di momentum studiato per timeframe lughi ideato da Edwin Sedgwick Coppock nel lontano 1962. È un indicatore che segue il trend e che genera segnali di acquisto quando diventa negativo, superando al ribasso la linea dello zero. Per sua costruzione è un indicatore che quindi non mostra un nuovo trend in modo reattivo ma piuttosto quando è ben consolidato. Coppock ha ideato questo indicatore per gli indici SP 500 e Dow Jones Industrial quindi è consigliabile utilizzarlo sugli indici piuttosto che su azioni o commodities, infatti nel caso delle materie prime Coppock sconsiglia di utilizzarli perchè i minimi di questi strumenti generalmente hanno un forma arrotondata, mentre su altri strumenti i minimi hanno forma appuntita.
DeMarker Oscillator
L'indicatore DeMarker Oscillator (DeM) è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per valutare la pressione di acquisto e di vendita in un mercato, aiutando i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza. È un oscillatore, il che significa che oscilla tra un intervallo, in genere 0 e 1, con livelli di ipercomprato e ipervenduto indicati rispettivamente a 0,7 e 0,3. L'indicatore aiuta i trader a valutare se un mercato è ipercomprato (il prezzo potrebbe scendere) o ipervenduto (il prezzo potrebbe salire).
Come funziona
L'indicatore DeMarker Oscillator confronta i prezzi massimi e minimi recenti di un asset con quelli del periodo precedente per misurare la pressione di acquisto e di vendita.
Livelli di ipercomprato e ipervenduto
Quando il valore DeM è pari o superiore a 0,7, suggerisce che il mercato è ipercomprato, segnalando potenzialmente un calo dei prezzi. Al contrario, un valore pari o inferiore a 0,3 suggerisce un mercato ipervenduto, indicando un possibile aumento dei prezzi.
Divergenza
L'indicatore può anche essere utilizzato per identificare divergenze, in cui il prezzo si muove in una direzione mentre il DeMarker Oscillator si muove nella direzione opposta, segnalando potenzialmente un'inversione di tendenza.
Utilizzo
In genere, si consiglia di utilizzare l'indicatore DeMarker Oscillator in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica e analisi della price action per una visione più completa del mercato.
Personalizzazione
I trader possono regolare l'impostazione del periodo (di solito 14) per personalizzare la sensibilità dell'indicatore. Un periodo più breve (ad esempio, 6-9) potrebbe essere preferibile per il day trading, mentre periodi più lunghi (ad esempio, 20-30) potrebbero essere più adatti per l'analisi a lungo termine.
De-Trended Price Oscillator
Il Detrended Price Oscillator è un indicatore che permette di individuare i cicli di lungo termine partendo dall'analisi delle componenti cicliche di breve termine. L’indicatorer calcola la differenza tra il prezzo giornaliero e la rispettiva media mobile spostata indietro nel tempo ((Periodi * 0.5) +1). L'interpretazione standard è molto semplice: si genera un segnale BUY quando il Detrended Price Oscillator passa da negativo a positivo, al contrario si genera un segnale SELL quando il Detrended Price Oscillator passa da positivo a negativo.
DT Oscillator
Il DT Oscillator è un indicatore tecnico che combina elementi dello Stochastic Oscillator e del Relative Strength Index (RSI), con l'aggiunta di componenti di smoothing e volatilità. Viene utilizzato per identificare massimi e minimi del momentum ed è considerato utile per identificare cicli di mercato e momentum in diversi mercati e timeframe. Viene spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori e strategie di trading.
Caratteristiche principali
Combinazione di Stocastico e RSI
Il DT Oscillator utilizza i calcoli sia dello Stochastic Oscillator che dell'RSI per analizzare il momentum dei prezzi.
Doppio Timeframe e Lookback
Può essere applicato a più timeframe e incorpora un doppio periodo di lookback, consentendo un'analisi più completa dell'andamento dei prezzi.
Smoothing e Volatilità
L'indicatore incorpora tecniche di smoothing e una componente di volatilità per aiutare a filtrare il rumore e identificare potenziali opportunità di trading.
Livelli di ipercomprato/ipervenduto
Come altri oscillatori, DT Oscillator aiuta a identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, suggerendo potenziali punti di inversione.
Come si usa
Identificazione del momentum
DT Oscillator aiuta i trader a identificare quando i prezzi sono in forte trend (sia al rialzo che al ribasso) e quando il momentum potrebbe indebolirsi.
Analisi su più timeframe
Applicandolo a diversi timeframe, i trader possono identificare segnali di momentum coerenti da più prospettive.
Segnali di trading
L'indicatore può essere utilizzato per generare segnali di acquisto e vendita basati su condizioni di ipercomprato/ipervenduto, incrocio di medie mobili o altre regole specifiche all'interno di una strategia di trading.
Riepilogo
Fractal Chaos Oscillator
Ampiamente utilizzati in matematica, i frattali sono legati alla teoria del caos e alla matematica astratta e possono essere utili anche applicati al mercato finanziario, poiché il mercato stesso è dinamico e non lineare. Nel trading, i frattali sono definiti nel loro significato letterale, ovvero utilizzati per dividere trend più ampi in schemi semplici e prevedibili, per prevedere inversioni di mercato e determinare campioni ripetitivi. Il valore del Fractal Chaos Oscillator è calcolato come la differenza tra i movimenti più sottili del mercato. In generale, il suo valore si aggira tra -1.000 e 1.000. Più alto è il valore del Fractal Chaos Oscillator, più possiamo dire di seguire un certo trend. Fractal Chaos Bands e Fractal Chaos Oscillator hanno nomi simili e in effetti i due indicatori sono relativamente simili nella loro interpretazione. Entrambi riflettono l’andamento del mercato, ma in modi diversi. In un grafico, le Fractal Chaos Bands assomigliano ad una banda, composta dalle due linee che attraversano i valori di mercato più alti e più bassi in quel periodo di tempo. Più la banda è piatta, più il mercato è instabile, mentre più la banda appare caotica, più il mercato è in trend.
Internal Bar Strength
L’Internal Bar Strength è un'idea che esiste da qualche tempo e si basa sulla posizione del Close del giorno in relazione al range del giorno stesso: assume valore 0 se il prezzo close è il prezzo più basso della giornata, e 1 se il prezzo di close è il prezzo più alto della giornata. L’essenza dell’idea è che le azioni che chiudono nella parte più bassa del range giornaliero, con un IBS inferiore, diciamo, a 0,2, tenderanno a recuperare il giorno successivo, mentre le azioni che chiudono nel quintile più alto spesso perderanno valore nella seduta successiva.
Know Sure Thing
L'indicatore Know Sure Thing è un oscillatore basato sul momentum e si basa sul Rate of Change (ROC). Il Know Sure Thing prende quattro diversi intervalli di tempo di ROC e li livella utilizzando delle medie mobili semplici, il Know Sure Thing calcola quindi un valore finale che oscilla tra valori positivi e negativi sopra e sotto una linea dello zero. C'è anche una linea di segnale che è una SMA della linea KST stessa. In sostanza, l’indicatore Know Sure Thing misura lo slancio di quattro cicli di prezzo separati. Gli analisti tecnici utilizzano queste informazioni per individuare divergenze, condizioni di ipercomprato e ipervenduto e crossover.
Momentum Oscillator
Il Momentum Oscillator misura la forza di un asset misurando il tasso di variazione dei prezzi rispetto ai loro livelli effettivi. Il calcolo viene effettuato sui dati passati, come per tutti gli oscillatori, registrando le continue variazioni dei prezzi su intervalli di tempo prestabiliti. Per costruire le linee del momentum del periodo X è necessario sottrarre dall'ultimo CLOSE segnato, il CLOSE di X periodi fa. Un valore di momentum positivo indica che il CLOSE attuale è maggiore della CLOSE di X periodi precedenti, viceversa un CLOSE inferiore a quella di X periodi precedenti avrà di conseguenza un valore di momentum negativo.
Premier Stochastic Oscillator
L'indicatore Premier Stochastic Oscillator (PSO) è una variante del classico Stochastic Oscillator sviluppato da Lee Leibfarth, presentato nel numero di agosto 2008 di Technical Analysis of Stocks & Commodities. È progettato per essere più sensibile ai movimenti di prezzo a breve termine utilizzando un output normalizzato compreso tra -1 e 1 e incorporando una linea centrale dello zero. Questo consente un'identificazione più tempestiva di potenziali inversioni di tendenza rispetto allo stocastico standard.
Caratteristiche principali
Stocastico Modificato
Il PSO è una modifica dello Stochastic Oscillator standard, rendendolo più reattivo alle variazioni di prezzo.
Output Normalizzato
Utilizza un intervallo compreso tra -1 e 1, con 0 che rappresenta un punto neutro, a differenza dello stocastico standard che utilizza 0-100.
Sensibilità
Questo output normalizzato e la riorganizzazione della formula rendono il PSO più sensibile alle fluttuazioni di prezzo a breve termine, consentendo una più rapida identificazione di potenziali inversioni di tendenza.
Doppio Smoothing
Utilizza una media mobile esponenziale doppia (DEMA) per uniformare l'output dell'indicatore, fornendo una risposta più uniforme alle inversioni di mercato.
Come funziona
Zone di ipervenduto/ipercomprato
I valori vicini a -1 sono considerati ipervenduti, suggerendo una potenziale inversione rialzista, mentre i valori vicini a +1 sono considerati ipercomprati, suggerendo una potenziale inversione ribassista.
Incroci e Divergenze
L'indicatore può essere utilizzato per identificare segnali di acquisto e vendita in base agli incroci delle linee %K e %D, nonché alle divergenze tra l'oscillatore e il prezzo.
Linea dello Zero Centrale
L'utilizzo da parte del PSO di una linea dello zero come punto di riferimento consente una visualizzazione più chiara dei segnali rialzisti e ribassisti, poiché l'indicatore oscilla sopra e sotto questa linea.
Interpretazione
Mercati in Tendenza
Nei mercati in tendenza, il PSO può essere particolarmente utile, con i trader che spesso si concentrano sugli incroci e sulle divergenze all'interno della direzione del trend.
Segnali di ipervenduto/ipercomprato
I trader possono anche utilizzare l'oscillatore per identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto, cercando inversioni quando l'indicatore si sposta nuovamente verso la linea centrale dello zero.
Riepilogo
Pretty Good Oscillator
Il Pretty Good Oscillator misura la distanza dell'attuale CLOSE da una media mobile, il tutto diviso per l’Average True Range. Il creatore del Pretty Good Oscillator, Mark Johnson, attribuisce il segnale LONG se l'indicatore supera 2,5 e il segnale SHORT sull'indicatore è inferiore a -2,5.
Price Oscillator
Il Price Oscillator è un indicatore di momentum talvolta identificato anche come “Oscillatore della Media Mobile”, poiché è stato costruito utilizzando due Medie Mobili con periodi diversi (Ciclo Lungo e Ciclo Breve). Il Price Oscillator misura la distanza tra le due medie mobili; il Ciclo Breve viene utilizzato per sostituire il prezzo, il Ciclo Lungo definisce il trend. Maggiore è la distanza tra il Ciclo Breve e il Ciclo Lungo, maggiore sarà il valore del Price Oscillator e maggiore sarà il movimento del mercato.
Relative Strength Index Oscillator
L'indicatore Relative Strength Index Oscillator converte i risultati di un normale indicatore Relative Strength Index in un oscillatore, esprimendo di fatto i valori RSI in percentuale.
Stochastic Momentum Index Ergodic Oscillor
Lo Stochastic Momentum Index Ergodic Oscillator traccia la differenza tra lo Stochastic Momentum Index Erdogic e la linea del segnale.
Stochastic Oscillator
Lo Stochastic Oscillator, sviluppato da George Lane nel 1950, è un indicatore di momentum, un oscillatore che mette in relazione l'attuale CLOSE con l'intervallo HIGH-LOW di un dato periodo di tempo. Questo oscillatore varia da 0 a 100, misurando la posizione relativa al CLOSE attuale, rispetto al CLOSE di un dato periodo precedente. Un valore vicino allo 0 indica che siamo vicini ai minimi del periodo considerato (zona ipervenduto), al contrario quando l'indicatore è vicino a 100 indica che siamo vicini ai massimi del periodo considerato (zona ipercomprato). Pertanto se siamo in un trend rialzista lo Stochastic Oscillator dovrebbe posizionarsi ai livelli massimi del range, intorno a 100, vicino allo 0 se siamo in fase ribassista. Se lo Stochastic Oscillator risulta essere compreso tra 0 e 20 potrebbe indicare la continuazione del trend al ribasso, al contrario quando vediamo un superamento della linea orizzontale posizionata a 20, possiamo aspettarci un'inversione di trend, se è compreso tra 20 e 80 in genere valutiamo la continuazione del trend fino all'avvicinarsi della soglia 80, se è compresa tra 80 e 100 indica trend al rialzo con prezzi che si avvicinano a nuovi massimi, un'inversione potrebbe essere un taglio della linea orizzontale al livello 80 verso il basso.
Twiggs Money Flow
Il Twiggs Money Flow è una variante del Chaikin Money Flow, ideato da Colin Twiggs. Rispetto a Chaikin Money Flow utilizza il True Range anziché il range HIGH-LOW, limitando così i picchi dovuti ai gap degli strumenti finanziari. Viene utilizzato anche un Welles Wilder Smoothing sui volumi per evitare che i picchi di VOLUME influenzino il risultato. Quando il Twiggs Money Flow è superiore a 0, siamo in una fase di accumulo, e quindi i prezzi tenderanno a salire. Quando Twiggs Money Flow è inferiore a 0, siamo in una fase di distribuzione e i prezzi tenderanno a muoversi verso il basso.
Two-Pole Oscillator
L'indicatore Two-Pole Oscillator è un oscillatore di smoothing avanzato progettato per fornire ai trader segnali di mercato precisi, sfruttando calcoli basati sulla deviazione combinati con un'esclusiva tecnica di filtraggio a due poli. Offre una rappresentazione visiva chiara e segnali fruibili per decisioni di trading intelligenti.
Ultimate Oscillator
L'Ultimate Oscillator combina l'azione dei prezzi in 3 diverse tipologie di periodi, e mira a definire con maggiore forza la possibilità di inversione di trend. Il calcolo con cui è stato definito è basato sul LOW attuale e sulla CLOSE del giorno precedente. Da qui si sviluppa un quoziente di pressione che si interseca con il True Range giornaliero. Quindi vengono sommati i quozienti di pressione dei 3 timeframes, il True Range dei 3 timeframes e infine viene fuori l'indice. I periodi di tempo utilizzati sono rappresentativi delle fasi a breve, medio e lungo raggio, per un calcolo e una stima più approfonditi di un oscillatore semplice. Di solito i periodi usati sono 7-14-28. Un'altra particolarità è inerente alla sovrapposizione: tutti e 3 i periodi sono compresi nel calcolo, quindi l'arco temporale di 28 tempi comprende anche il 14 ed il 7.
Wave Trend Oscillator
Il Wave Trend Oscillator (WT) è un indicatore tecnico basato sul momentum che aiuta i trader a identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sul mercato. Utilizza due medie mobili per smussare i dati sui prezzi e individuare potenziali inversioni di tendenza e divergenze.
Come funziona
Linea WT
La linea principale dell'oscillatore, che riflette il momentum e la direzione del prezzo.
Linea di segnale
Una versione smussata della linea WT, utilizzata per generare segnali di acquisto e vendita.
Divergenza
Quando la linea WT e l'azione del prezzo si muovono in direzioni opposte, può segnalare una potenziale inversione di tendenza.
Incroci
Quando la linea WT incrocia al di sopra della linea di segnale, suggerisce un momentum rialzista, mentre quando incrocia al di sotto, indica un momentum ribassista.
Livelli di ipercomprato/ipervenduto
L'indicatore include livelli di ipercomprato e ipervenduto, con valori di default impostati rispettivamente a +60 e -60. Questi livelli aiutano a identificare potenziali aree in cui il trend potrebbe invertirsi.
Caratteristiche principali e segnali
Identificazione del trend
Gli incroci tra la linea WT e la linea di segnale aiutano a identificare la direzione generale del trend.
Potenziali inversioni
Quando la linea WT incrocia al di sotto della linea di segnale dai livelli di ipercomprato o al di sopra della linea di segnale dai livelli di ipervenduto, può segnalare una potenziale inversione di tendenza.
Rilevamento delle divergenze
Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo segna un minimo decrescente, ma la linea WT segna un minimo crescente, suggerendo un indebolimento del momentum ribassista. Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo segna un massimo crescente, ma la linea WT segna un massimo decrescente, suggerendo un indebolimento del momentum rialzista.
Zone di Take-Profit
L'indicatore può anche essere utilizzato per identificare potenziali zone di take-profit analizzando i livelli di ipercomprato e ipervenduto e osservando il movimento della linea WT in relazione alla linea di segnale.
Riepilogo
Williams %R
Williams %R è un indicatore sviluppato dal famoso trader americano Larry Williams, che oscilla tra 0 e -100, praticamente su una scala invertita. Si individuano due zone estreme dell'indice la cui lettura avviene però in maniera speculare a quella dello stocastico stesso. Secondo l'autore le zone da monitorare sono -20 e -80. I valori superiori a -20 rappresentano l'area di ipercomprato, mentre i valori inferiori a -80 rappresentano l'area di ipervenduto. Il segnale di acquisto viene attivato quando l'indicatore, dopo essere caduto in ipervenduto (sotto -80), scende al di sopra di questa soglia. Al contrario, il segnale di vendita inizierà quando l'indicatore nella zona di ipercomprato (sopra -20) scende e viola questa soglia.